檢索結果：共5筆資料 檢索策略： "Chun-Nan Chen".eadvisor (精準) and year="101"
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本研究以2008年1月至2012年6月之台灣上市公司股票為研究對象，實證價動能因子和量動能因子做為選股策略的可行性，本研究的投資實證方式以實務上機構法人 – 股票型共同基金 - 的投資模式進行，股…
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台灣為淺碟型市場，許多文獻證實機構投資人有影響市場的行為，為了解決一般投資人資訊缺乏，本研究以台灣股價指數為主，透過向量自我迴歸模型(VAR)、Granger因果關係檢定、衝擊反應函數及變異數分解，…
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本研究將期貨自營商分為贏家和輸家，發現，期貨自營商報酬主要差異來自於部位損益，故進一步欲探討下單時間、平均下單口數、市價單、限價單、積極單、消極單等行為模式是否為造成贏家和輸家主因，研究期間從200…
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在現今金融全球化的浪潮下，資金無國界深深影響各國金融市場。當美國宣布QE減碼時，新興市場資金立即撤出造成股市震盪，流入美國資金大增，這部分可用國際傳導效應解釋；除此之外，美國股市的影響力也隨著資金自…
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本研究旨在探討美國共計三次的量化寬鬆政策中，所釋放出流至亞洲的熱錢對台灣股市所造成的影響及關聯性為何，並逐步探討期間與台灣連動性較高的通貨匯率，以及外資買賣超對台灣股市的影響，同時檢視美國共計三…